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Econometría de Series de Tiempo

febrero 22, 2012

Curso de Econometría de Series de Tiempo
Licenciatura en Economía FE-UNAM
Semestre 2015-1 Agosto-Diciembre 2014

AVISOS

Temario del Curso

MATERIAL DE CLASE

Pronósticos en perspectiva

Herramientas básicas de pronósticos

Descomposición de series de tiempo (con base en Makridakis et.al.)

Descomposición multiplicativa de series de tiempo (con base en Bowerman et.al.)

Modelos de tendencia (con base en Bowerman et.al.)

Cálculo de autocovarianza y autocorrelación

Plantilla Excel para el cálculo de las medidas de precisión de pronósticos

Tarea 1. Resolver los ejercicios 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 del capítulo 2 de Makridakis et.al.

Métodos de suavizamiento (con base en Makridakis et.al.)

Examen parcial muestra

Instrucciones Stata para ejercicios del texto de Becketti

Just Stata 1
Just Stata 2
Just Stata 3
Just Stata 4
Just Stata 5



Próximos cursos simultáneos

MSCI Monterrey, Nuevo León
U. Anáhuac del Norte, Estado de México


Información:
juanfia@economia.unam.mx


econometriadeseriesdetiempo@gmail.com

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